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金融工程
 
 
      金融工程是指创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性的解决。其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计,其实质在于提高效率,主要包括新型金融工具的创造,如创造第一个零息债券、第一个互换合约等;已有工具的发展应用,如把期货交易应用于新的领域,发展出众多的期权及互换的品种等;把已有的金融工具和手段运用组合分解技术,复合出新的金融产品,如远期互换、期货期权及新的财务结构的构造等。金融的永恒主题是流动,获利和避险,凡是介入金融活动的经济主体,追求的目标不外乎这三个。我们以中长期付息债券为例,比如付息票国债,对投资者来说,表面上看来有固定的利息收入,可以得到复利的好处,是一种不错的金融资产。但实际上由于两方面的原因投资者得不到相关的利益:一是信息不对称和交易成本太高,投资者往往不能按时取出利息立即用于再投资;二是由于利息变动的不确定性,使投资者的再投资产生利率风险。如将付息债券转换为零息债券,这种金融工程就较好地解决了上述问题。因此,金融工程是以现代金融活动为研究对象,以金融创新为核心,综合运用以数理分析为中心的现代金融理论、工具、技术与方法创造性地解决金融问题,具有较强应用性与技术性的一门新兴学科。
      本专业着重培养金融产品和金融工具的设计与开发人才、大型企业的财务管理人才、金融技术与开发暨金融风险管理人才。一般设有银行风险与投资风险两个方向,核心课程有金融学、财政学、金融工程、衍生产品的定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、证券投资学、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。金融工程就业方向和金融学专业相似,进人跨国公司、金融机构和高等院校从事金融、财务管理及教学、科研工作,都是这个专业的首选。
      学习本专业需要注意的是:金融工程起源于金融学,并结合创新和创造逐渐发展起来,是一门综合金融学、数学和计算机科学的交叉学科。它在不同大学有不同的名称,如金融工程、金融数学、数学金融或者计算金融等。其特色在于综合采用各种工程技术方法如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等,培养不仅具备全面扎实的金融经济理论,而且具有深厚数理知识背景、熟练掌握计算机应用和具备建模能力的复合型金融技术人才。因此,学习本专业需要较高的数学基础和计算机应用技能。
      金融工程和金融学的区别:
      金融工程是金融学的分支,其研究方向较金融学更细、更专,因此本专业更偏微观一些,主要学习金融行业内的技术、操作和原理;而金融学则更偏向宏观,管理的成分要更多一些。传统金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的,比如利率、汇率、货币供应等;而金融工程则主要依赖金融衍生工具,比如期货、期权、远期、互换等等。从课程设置上,最直观的便是对数学的要求不一样,金融工程一般要多出线性代数和高等数学的内容,其专业课程也更多地以数学工具作为基础。从侧重点上来看,金融工程更重视数理技术;而金融学则注重经济知识。打个比方说,如果在我们面前有几颗钉子和一堆木头,金融学就会利用钉子和木头实现其最大价值;而金融工程则会将钉子和木头结合在一起制成桌子或者椅子,从而实现其价值。在这里,我们是将钉子和木头便看成了独立的金融工具。
 

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